ELTIF.info Index
Das Motto von ELTIF.info lautet „Clarity in Private Markets“. Um diesen Anspruch noch besser gerecht zu werden, wurden der ELTIF.info Index entwickelt.
Mit diesem Index entsteht die erste Benchmark für Private-Market-Investments im ELTIF-Mantel. Er dient nicht nur als Vergleichsmaßstab für einzelne Fonds, sondern auch als Realitätscheck für das gesamte ELTIF-Ökosystem, ob die Erwartungen an diese Anlageklasse erfüllt werden können.
Der Index ist in der Fondsliste bei jedem Fonds mit Track-Record als Benchmark angefügt.
Indexentwicklung
Letztes Update am 4.2.2026
Der 30. Juni 2024 stellt das Startdatum des Index dar. Zu diesem Zeitpunkt steht die Wertentwicklung von sieben Fonds zur Verfügung, die bereits unterschiedliche Private-Markets-Strategien abdecken. Bis Dezember 2025 ist die Anzahl auf 31 ELTIFs angestiegen.
Die Wertentwicklung des Index beträgt 7,09%, was einer annualisierten Rendite von 4,66% entspricht. Für das Kalenderjahr 2025 ergibt sich eine vorläufige Wertentwicklung von 4,10%.
Der Index weist eine Volatilität von 1,40% auf und der Maximum Drawdown beträgt -0,30%. In Bezug auf die einzelnen ELTIF liegt die Spannbreite bei den Renditen und auch bei den Risikokennzahlen deutlich breiter, was angesichts der unterschiedlichen Anlagestrategien nachvollziehbar erscheint.
Da sich die meisten ELTIFs noch in der Ramp-up-Phase befinden und häufig noch hohe Cash-Anteile halten, ist die bisherige Indexentwicklung als positiv zu bewerten.
| Index Kennzahlen | |
| Alter in Jahren | 1,5 |
| Wertentwicklung | 7,09% |
| Rendite p.a. | 4,66% |
| Volatilität | 1,40% |
| max. DD | -0,30% |
Die Index-Methodologie
Der Index umfasst in Deutschland zum Vertrieb zugelassene und investierbare ELTIF-Fonds. Das heißt: Geschlossene Fonds nach Ende deren Zeichnungsphase sind nicht enthalten.
Alle Fonds werden gleichgewichtet, unabhängig von der Anlagestrategie und Fondsgröße. Bei allen Index-Konstituenten handelt es sich um eine EUR-Anteilsklasse, welche nicht gehedged sein muss.
Ausschüttungen eines Fonds werden in diesem reinvestiert. Transaktionskosten – wie Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge – werden nicht berücksichtigt, da diese häufig nicht vom Fonds, sondern vom Vertriebspartner abhängen.
Eigenschaften von Indizes
Im wissenschaftlichen Kontext sollten Indizes bestimmte Eigenschaften aufweisen, auf welche der ELTIF.info Index überprüft wird
Transparent
Ja, die Berechnungsgrundlagen und Indexzusammensetzung sind transparent.
Investierbar
Ja, alle ELTIF-Fonds sind investierbar. Durch die eingeschränkte Liquidität wäre ein fortlaufendes Index-Rebalancing schwierig.
Repräsentativ
Ja, soweit möglich. Fonds ohne veröffentlichte Performance können nicht berücksichtigt werden.
Objektiv
Ja, alle verfügbaren Fonds werden einbezogen. Die gewählte Anteilsklasse ist in der Regel die mit einem niedrigen Mindestanlagebetrag und/oder hoher Nachfrage über FinTechs.
Aktualität
Ja, neue Fonds werden monatlich in der Datenbank von ELTIF.info hinzugefügt.
Für Fondsselektoren und Vertriebsorganisationen:
Beauftrage ELTIF.info mit der Fondsselektion, Mitarbeiterschulung oder Zugang zur weiteren Datenbankinformationen
